PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий GQGPX и FERGX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.86

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.45

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.27

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.03

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между GQGPX и FERGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и FERGX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и FERGX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-39.27%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-13.32%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-37.18%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-10.52%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-14.56%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.35%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и FERGX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

9.62%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.68%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

17.94%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.84%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.85%

-1.86%