PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%18.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий GQGPX и EFEIX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.25

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFEIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между GQGPX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и EFEIX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и EFEIX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-40.50%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.62%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-20.83%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-9.90%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-12.38%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.38%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и EFEIX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.55%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.95%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.38%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

9.72%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

10.94%

+5.05%