PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%.

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.04%
1 год
7.35%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий GQGPX и COBYX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.62

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.92

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

3.15

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между GQGPX и COBYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и COBYX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и COBYX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-34.18%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.95%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-17.10%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.21%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-6.86%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.99%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и COBYX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.20%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.42%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

14.59%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.98%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

13.55%

+2.43%