PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с DEMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQGIX с DEMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) and DEMCX (Nomura Emerging Markets Fund Class C) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, GQGIX returned 3.53%/yr vs 24.83%/yr for DEMCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQGIX charges 0.98%/yr vs 2.17%/yr for DEMCX.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и DEMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у DEMCX с доходностью 112.02%.

GQGIX

1 день
1.27%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
15.93%
3 года*
13.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

DEMCX

1 день
2.49%
1 месяц
25.73%
С начала года
112.02%
6 месяцев
129.18%
1 год
249.82%
3 года*
65.17%
5 лет*
24.83%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGIX и DEMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		7.70%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		112.02%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%38.24%

Correlation

The correlation between GQGIX and DEMCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between GQGIX and DEMCX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с LZEMX
Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DEMAXDEMCX с DDVCXDEMCX с JEMWXDEMCX с SIVLXDEMCX с JEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с FEDAX

Доходность на риск

GQGIX vs. DEMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c DEMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXDEMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
6.65

-5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
5.48

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

12.10

-10.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

45.95

-40.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. DEMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DEMCX равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и DEMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXDEMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

6.65

-5.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.99

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и DEMCX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки DEMCX в -63.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и DEMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQGIXDEMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-63.54%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-21.11%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-23.22%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-44.75%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-19.63%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.54%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и DEMCX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.29%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQGIXDEMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

17.09%

-13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

33.83%

-24.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

38.39%

-27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

25.33%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

23.14%

-7.21%

Сравнение комиссий GQGIX и DEMCX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DEMCX в 2.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и DEMCX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DEMCX в 9.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		9.66%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.97%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQGIX and DEMCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMCX has higher volatility (17.09%) compared to GQGIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, GQGIX dropped -33.50% vs DEMCX's -63.54%.

DEMCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGIX и DEMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор