PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с JEMWX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у JEMWX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции JEMWX по среднегодовой доходности: 13.13% против 9.80% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

JEMWX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.97%
С начала года
5.42%
6 месяцев
9.35%
1 год
53.65%
3 года*
16.26%
5 лет*
1.97%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		5.42%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и JEMWX составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и JEMWX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DDVCXDEMCX с CNWIXDEMCX с FEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с FGKPXJEMWX с SIVLXJEMWX с VXUSJEMWX с FIQGXJEMWX с DEMAXJEMWX с GQGIX

Доходность на риск

DEMCX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.09

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.71

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.33

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

12.96

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа JEMWX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.09

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и JEMWX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-49.42%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-12.55%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-44.78%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-49.42%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-8.73%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-17.64%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.23%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и JEMWX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

8.70%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

14.81%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

19.98%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

18.89%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

19.24%

+2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и JEMWX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности JEMWX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.35%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%