PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с VEMAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 13.13% против 7.67% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

VEMAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.93%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.49%
1 год
30.27%
3 года*
13.53%
5 лет*
3.72%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		0.47%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и VEMAX составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и VEMAX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с JEMWXDEMCX с DDVCXDEMCX с CNWIXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEMSXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

DEMCX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.44

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.97

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.01

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

7.13

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.44

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и VEMAX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-66.45%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-11.05%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-32.60%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-36.11%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-8.32%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-16.24%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.13%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и VEMAX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

6.20%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

10.92%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

15.42%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.21%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

16.38%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и VEMAX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности VEMAX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.65%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%