Сравнение GQFPX с MSFAX
GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) and MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GQFPX returned 13.69%/yr vs -3.54%/yr for MSFAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQFPX charges 0.86%/yr vs 0.92%/yr for MSFAX.
Доходность
Сравнение доходности GQFPX и MSFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQFPX показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -12.14%.
GQFPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -12.14%
- 6 месяцев
- -12.88%
- 1 год
- -26.39%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам GQFPX и MSFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.16% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.14% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 10.45% |
Correlation
The correlation between GQFPX and MSFAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between GQFPX and MSFAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQFPX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск
GQFPX
MSFAX
Сравнение GQFPX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQFPX | MSFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.68 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.90 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -1.55 | +7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQFPX и MSFAX
Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и MSFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQFPX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -43.81% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -30.00% | +23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -33.89% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -32.09% | +26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -5.92% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 17.41% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQFPX и MSFAX
Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.72%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQFPX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.16% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.83% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 17.08% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.00% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.86% | -4.03% |
Сравнение комиссий GQFPX и MSFAX
GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MSFAX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQFPX и MSFAX
Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.96% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
GQFPX and MSFAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFAX has higher volatility (4.16%) compared to GQFPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, GQFPX dropped -16.95% vs MSFAX's -43.81%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQFPX и MSFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор