PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и MFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с GQEPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий GQFPX и MFWIX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

GQFPX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.99

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.89

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.31

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между GQFPX и MFWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и MFWIX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и MFWIX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-33.01%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-6.85%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.18%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.83%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.77%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и MFWIX

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.44%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

5.43%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

8.94%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

9.11%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

9.61%

+3.27%