PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с BGAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQFPX с BGAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, GQFPX returned 13.46%/yr vs 26.53%/yr for BGAIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GQFPX charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и BGAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у BGAIX с доходностью 14.51%.

GQFPX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.20%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGAIX

1 день
-4.43%
1 месяц
8.21%
С начала года
14.51%
6 месяцев
13.48%
1 год
37.33%
3 года*
26.53%
5 лет*
0.67%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQFPX и BGAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		6.50%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		14.51%27.53%26.42%25.56%-51.56%-9.27%

Correlation

The correlation between GQFPX and BGAIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.37

The correlation between GQFPX and BGAIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Baron Global Advantage Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с GQEPXGQFPX с PGVFXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BGRIXBGAIX с BSCFXBGAIX с BRIIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BDAIXBGAIX с VSGX

Доходность на риск

GQFPX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQFPXBGAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.72

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.60

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.67

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

11.58

-5.09

GQFPX vs. BGAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGAIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и BGAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и BGAIX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и BGAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQFPXBGAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-61.14%

+44.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-10.69%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-26.52%

+15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.77%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-16.99%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.38%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и BGAIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.45%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQFPXBGAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

11.20%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

16.14%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

22.82%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

30.45%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

26.90%

-14.07%

Сравнение комиссий GQFPX и BGAIX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BGAIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и BGAIX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности BGAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.17%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.99%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQFPX and BGAIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGAIX has higher volatility (11.20%) compared to GQFPX (3.45%). In terms of maximum drawdown, GQFPX dropped -16.95% vs BGAIX's -61.14%.

BGAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQFPX и BGAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор