PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.85% против 11.45% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий GQETX и ORDNX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GQETX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.42

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.87

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.04

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между GQETX и ORDNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и ORDNX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и ORDNX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-34.40%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-2.66%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-18.77%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-34.40%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-2.15%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.86%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.71%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и ORDNX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.18%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

1.74%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

2.66%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

7.08%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.24%

+2.79%