PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с LCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQETX с LCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQETX (GMO Quality Fund) and LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) are both funds - GQETX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GMO, while LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Over the past year, GQETX returned 21.24% vs 21.17% for LCOW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и LCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у LCOW с доходностью 6.91%.

GQETX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.77%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.24%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
16.09%

LCOW

1 день
0.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.34%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQETX и LCOW

2026 (YTD)2025
GQETX
GMO Quality Fund		4.97%19.50%
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		6.91%20.51%

Correlation

The correlation between GQETX and LCOW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.86

The correlation between GQETX and LCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с TRBUXGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с QLTY

Доходность на риск

GQETX vs. LCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c LCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXLCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.77

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.49

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.06

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

8.64

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. LCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCOW равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и LCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXLCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.17

-1.46

Просадки

Сравнение просадок GQETX и LCOW

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки LCOW в -10.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и LCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQETXLCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-10.34%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.34%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.24%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.37%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.46%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и LCOW

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQETXLCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.26%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.17%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.03%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

12.30%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

12.30%

+4.77%

Сравнение комиссий GQETX и LCOW

И GQETX, и LCOW имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и LCOW

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности LCOW в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		10.63%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.65%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQETX and LCOW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQETX has higher volatility (2.91%) compared to LCOW (2.26%). In terms of maximum drawdown, GQETX dropped -39.99% vs LCOW's -10.34%.

GQETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQETX и LCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор