PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GHVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GHVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GHVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GHVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%-1.63%
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO High Yield Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GIOTX

Сравнение комиссий GQETX и GHVIX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.

GQETX
GMO Quality Fund
GHVIX
GMO High Yield Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGHVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.73

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.47

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.28

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

10.58

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GHVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GHVIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GHVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGHVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.73

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между GQETX и GHVIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GHVIX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GHVIX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GHVIX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GHVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGHVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-20.48%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-3.19%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-13.54%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-1.50%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.69%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.69%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GHVIX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGHVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.72%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

2.24%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

4.24%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

8.60%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

8.93%

+8.10%