Сравнение GQEPX с FUQIX
GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and FUQIX (Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund) are both Quality Factor funds. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.57%/yr vs 12.90%/yr for FUQIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for FUQIX.
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и FUQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у FUQIX с доходностью 12.03%.
GQEPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
FUQIX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 16.10%
- Всё время*
- 15.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GQEPX и FUQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.84% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 12.03% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -14.54% |
Correlation
The correlation between GQEPX and FUQIX is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between GQEPX and FUQIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEPX vs. FUQIX — Ранг доходности на риск
GQEPX
FUQIX
Сравнение GQEPX c FUQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEPX | FUQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 6.37 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и FUQIX
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки FUQIX в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и FUQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEPX | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -31.19% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -12.31% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -17.86% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -24.96% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | 0.00% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.20% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и FUQIX
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.54%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEPX | FUQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.49% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.49% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 13.31% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.20% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.27% | +0.34% |
Сравнение комиссий GQEPX и FUQIX
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и FUQIX
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FUQIX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.24% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.41% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQEPX and FUQIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUQIX has higher volatility (3.49%) compared to GQEPX (2.54%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs FUQIX's -31.19%.
FUQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEPX и FUQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор