PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий GQEPX и FSPGX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GQEPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.84

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.36

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.17

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

4.02

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между GQEPX и FSPGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и FSPGX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и FSPGX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-32.66%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-16.17%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-32.66%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-13.03%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.43%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.70%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и FSPGX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.71%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

12.37%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

22.58%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.52%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.66%

-2.81%