PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с AMOMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и AMOMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-1.21%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-15.87%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -1.21%.

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

AMOMX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-2.34%
1 год
18.80%
3 года*
19.31%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий GQEPX и AMOMX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

GQEPX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.94

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.45

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.63

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

7.32

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AMOMX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между GQEPX и AMOMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и AMOMX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности AMOMX в 25.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		25.80%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и AMOMX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-34.80%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-9.42%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-34.80%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.61%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.34%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и AMOMX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.97%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.13%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

12.47%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

21.50%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

21.51%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

20.93%

-2.08%