PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с PRILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с PRILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PRILX управляется Parnassus.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и PRILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и PRILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-6.18%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у PRILX с доходностью -6.18%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

PRILX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-5.08%
1 год
7.11%
3 года*
13.24%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Parnassus Core Equity Institutional Shares

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX

Сравнение комиссий GQEIX и PRILX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRILX в 0.61%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. PRILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c PRILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXPRILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.45

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.77

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.50

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

1.86

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. PRILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRILX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXPRILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между GQEIX и PRILX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и PRILX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности PRILX в 20.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.32%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и PRILX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и PRILX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXPRILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-42.00%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.61%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-26.18%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.27%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.68%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.13%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и PRILX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXPRILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.07%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.94%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

16.84%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.22%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.21%

+1.67%