PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEIX с GQGPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - GQEIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GQG Partners Inc, while GQGPX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GQG Partners Inc. Over the past 5 years, GQEIX returned 10.44%/yr vs 2.98%/yr for GQGPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEIX charges 0.49%/yr vs 1.22%/yr for GQGPX.

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQEIX показывает доходность 6.57%, а GQGPX немного ниже – 6.27%.

GQEIX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
6.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.64%
С начала года
6.27%
6 месяцев
6.46%
1 год
14.26%
3 года*
12.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEIX и GQGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.57%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		6.27%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-0.03%

Correlation

The correlation between GQEIX and GQGPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GQEIX and GQGPX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с PEMYXGQGPX с WCMIXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с VEIEXGQGPX с HAWX

Доходность на риск

GQEIX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXGQGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.26

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.83

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.57

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

5.29

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GQGPX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и GQGPX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и GQGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEIXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-33.68%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.12%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.83%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-30.02%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-4.23%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-11.53%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и GQGPX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеют волатильность 3.67% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEIXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.51%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.59%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

11.39%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.69%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

15.92%

+2.83%

Сравнение комиссий GQEIX и GQGPX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и GQGPX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности GQGPX в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.92%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.80%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GQEIX and GQGPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to GQGPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs GQGPX's -33.68%.

GQGPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEIX и GQGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор