PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и GQGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий GQEIX и GQGPX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.99

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.41

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

4.62

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между GQEIX и GQGPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и GQGPX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и GQGPX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-33.68%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.12%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-30.02%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.43%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-11.70%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.65%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и GQGPX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.92%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.00%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.53%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.73%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.99%

+2.89%