PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEFX с YFSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQEFX returned 13.05%/yr vs 8.85%/yr for YFSIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEFX charges 0.47%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 28.24%.

GQEFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
17.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
0.24%
1 месяц
4.17%
С начала года
28.24%
6 месяцев
15.41%
1 год
31.58%
3 года*
17.49%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEFX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		4.98%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		28.24%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%13.03%

Correlation

The correlation between GQEFX and YFSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between GQEFX and YFSIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с QUERXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GAAVXGQEFX с GQETXGQEFX с GHVIXGQEFX с FNDX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX

Доходность на риск

GQEFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXYFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.58

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.73

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.37

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

7.49

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.82

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и YFSIX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и YFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-35.10%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-14.20%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-14.20%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.14%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.90%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.47%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и YFSIX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 2.89%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.70%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

20.75%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

21.33%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.39%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.25%

+1.51%

Сравнение комиссий GQEFX и YFSIX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и YFSIX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.62%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

GQEFX and YFSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSIX has higher volatility (5.70%) compared to GQEFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GQEFX dropped -30.42% vs YFSIX's -35.10%.

GQEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEFX и YFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор