Сравнение GQEFX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -6.06% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%.
GQEFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и VPMAX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
GQEFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
GQEFX
VPMAX
Сравнение GQEFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.46 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.94 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 16.76 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.90 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.62 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и VPMAX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.87% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и VPMAX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -48.32% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -11.72% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.21% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -7.14% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.61% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и VPMAX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.77% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 22.14% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 29.02% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 20.18% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.12% | -2.28% |