Сравнение GQEFX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -6.06% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -3.65% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.
GQEFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и VFFSX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
GQEFX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
GQEFX
VFFSX
Сравнение GQEFX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 7.31 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и VFFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и VFFSX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VFFSX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.87% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.20% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и VFFSX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -33.82% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.90% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.51% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -5.56% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.57% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.55% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и VFFSX
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.38% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.55% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.32% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.91% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.51% | -0.67% |