Сравнение GPZ с RBIL
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 1.88% |
Correlation
The correlation between GPZ and RBIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GPZ
RBIL
Сравнение GPZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.13 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 7.82 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 42.95 | -43.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и RBIL
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -0.52% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -0.52% | -31.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.50% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -0.07% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 0.10% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и RBIL
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 0.36% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 0.85% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 0.95% | +26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 1.07% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 1.07% | +26.53% |
Сравнение комиссий GPZ и RBIL
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и RBIL
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and RBIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -11.53% for GPZ. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: VanEck and F/m. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор