PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPTY с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 32.58% vs 89.45% for TCAI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 24.35%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам GPTY и TCAI

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%7.22%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between GPTY and TCAI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.76

The correlation between GPTY and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и TCAI

Секторы
GPTY
TCAI

Технологии

76.4%
44.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
2.1%

Финансовые услуги

4.2%
7.2%

Промышленность

2.2%
30.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

GPTY
76.4%
TCAI
44.4%

Коммуникационные услуги

GPTY
9.5%
TCAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
TCAI
2.1%

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
TCAI
7.2%

Промышленность

GPTY
2.2%
TCAI
30.5%

Сырьевые материалы

GPTY

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

TCAI

-

Энергетика

GPTY

-

TCAI
3.9%

Здравоохранение

GPTY

-

TCAI

-

Недвижимость

GPTY

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

GPTY

-

TCAI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

GPTY vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPTY c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.16

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.54

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.12

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.13

-8.25

GPTY vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и TCAI

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-28.82%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-28.82%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-18.06%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.87%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

7.40%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и TCAI

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.98%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

19.03%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

35.70%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

41.68%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

41.68%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

41.68%

-11.69%

Сравнение комиссий GPTY и TCAI

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и TCAI

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and TCAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 32.58% for GPTY. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: YieldMax and Tortoise. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.65% for TCAI.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор