PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

GPTY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и SPIN

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с GLDW

Сравнение комиссий GPTY и SPIN

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GPTY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.36

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

5.55

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Корреляция

Корреляция между GPTY и SPIN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и SPIN

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и SPIN

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-16.85%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-10.88%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-6.56%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.34%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.60%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и SPIN

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.08%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.08%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

16.36%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

14.89%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

14.89%

+14.41%