Сравнение GPTY с HOII
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | -8.10% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between GPTY and HOII is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. HOII — Ранг доходности на риск
GPTY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPTY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и HOII
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -55.38% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | 0.00% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -36.68% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 34,045.59% | -34,019.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 34,045.59% | -34,015.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 34,045.59% | -34,015.88% |
Сравнение комиссий GPTY и HOII
И GPTY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и HOII
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and HOII have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 34.91% for GPTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор