PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

GPTY и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и HBIL.TO

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.05%7.85%
Разные валюты инструментов

GPTY торгуется в USD, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью -1.05%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий GPTY и HBIL.TO

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

GPTY vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.82

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.80

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

4.59

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.05

+0.35

Корреляция

Корреляция между GPTY и HBIL.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и HBIL.TO

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и HBIL.TO

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -8.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-1.69%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-1.30%

-18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-0.78%

-13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-0.48%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

0.45%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и HBIL.TO

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

1.72%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

3.67%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

5.73%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

6.11%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

6.11%

+23.19%