Сравнение GPTY с ARMW
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | -4.00% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between GPTY and ARMW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов GPTY и ARMW
Секторы
GPTY
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GPTY
ARMW
Коммуникационные услуги
GPTY
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
GPTY
ARMW
-
Финансовые услуги
GPTY
ARMW
-
Сырьевые материалы
GPTY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
GPTY
-
ARMW
-
Энергетика
GPTY
-
ARMW
-
Здравоохранение
GPTY
-
ARMW
-
Промышленность
GPTY
-
ARMW
-
Недвижимость
GPTY
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
GPTY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GPTY
ARMW
Сравнение GPTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 4.96 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и ARMW
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -48.47% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -26.55% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 88.46% | -64.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 88.46% | -59.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 88.46% | -59.61% |
Сравнение комиссий GPTY и ARMW
И GPTY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и ARMW
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and ARMW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор