Сравнение GPTY с ARMW
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
GPTY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 19.07% | -2.73% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between GPTY and ARMW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов GPTY и ARMW
Секторы
GPTY
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GPTY
ARMW
Коммуникационные услуги
GPTY
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
GPTY
ARMW
-
Финансовые услуги
GPTY
ARMW
-
Промышленность
GPTY
ARMW
-
Сырьевые материалы
GPTY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
GPTY
-
ARMW
-
Энергетика
GPTY
-
ARMW
-
Здравоохранение
GPTY
-
ARMW
-
Недвижимость
GPTY
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
GPTY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
GPTY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и ARMW
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -48.47% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -47.33% | +33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -25.96% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 95.20% | -68.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 95.20% | -65.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 95.20% | -65.46% |
Сравнение комиссий GPTY и ARMW
И GPTY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и ARMW
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.37%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 39.37% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and ARMW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 39.37% for GPTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор