Сравнение GPTUX с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 8.73% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и QEVOX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
GPTUX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
GPTUX
QEVOX
Сравнение GPTUX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.63 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 2.43 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и QEVOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и QEVOX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и QEVOX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и QEVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -28.47% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -20.43% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -27.40% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.74% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -14.18% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 13.76% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и QEVOX
Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 4.73%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 9.49% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 21.94% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 26.13% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 20.08% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 21.70% | -8.90% |