Сравнение GPTCX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.18% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и TIBIX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
GPTCX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
GPTCX
TIBIX
Сравнение GPTCX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.57 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 4.54 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.43 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 21.79 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.57 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и TIBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и TIBIX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и TIBIX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -48.88% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.58% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -20.79% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -34.85% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.47% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.00% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.75% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и TIBIX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.68% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 6.57% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 10.83% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 11.11% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 13.48% | -5.07% |