Сравнение GPTCX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.01% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и PUDZX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
GPTCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
GPTCX
PUDZX
Сравнение GPTCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.65 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.45 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 13.65 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и PUDZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и PUDZX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и PUDZX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -21.53% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.20% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -17.98% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -21.53% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.59% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -5.31% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.47% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и PUDZX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.71% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 6.29% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 9.72% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 10.59% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 9.70% | -1.29% |