Сравнение GPTCX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GPTCX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.50% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и NWQIX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
GPTCX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
GPTCX
NWQIX
Сравнение GPTCX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.69 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.72 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.30 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 13.39 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.69 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и NWQIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и NWQIX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и NWQIX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -23.89% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -3.75% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -17.75% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -23.89% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.82% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.03% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.92% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и NWQIX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.97% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.98% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.54% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.66% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.32% | +2.09% |