PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPT с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. GPT is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, GPT returned 31.43% vs 38.24% for IOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPT charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности GPT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPT показывает доходность 12.68%, а IOO немного ниже – 12.26%.

GPT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.33%
С начала года
12.68%
6 месяцев
11.45%
1 год
31.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPT и IOO

2026 (YTD)20252024
GPT
Intelligent Alpha Atlas ETF		12.68%24.85%-3.42%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%5.00%

Correlation

The correlation between GPT and IOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between GPT and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Alpha Atlas ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с GPT:
GPT с FWDGPT с AVGVGPT с DRIVGPT с IBICGPT с FIXTGPT с FYLDGPT с KLMT
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

GPT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPT
Ранг доходности на риск GPT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.84

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.85

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.87

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

17.94

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPT на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.84

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.39

+0.57

Просадки

Сравнение просадок GPT и IOO

Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-55.85%

+30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.94%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.33%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.27%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.14%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GPT и IOO

Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.81%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.59%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

13.54%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.04%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

17.78%

+2.91%

Сравнение комиссий GPT и IOO

GPT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPT и IOO

Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPT
Intelligent Alpha Atlas ETF		0.67%0.75%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

GPT and IOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPT has higher volatility (4.79%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, GPT dropped -25.59% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 38.24% vs 31.43% for GPT. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.24% return vs 31.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for GPT.

IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.67% for GPT.

They also come from different issuers: Intelligent Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPT и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор