- Эмитент
- Intelligent Alpha
- Дата выпуска
- 17 сент. 2024 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPT
Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции GPT — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) показал доход в 11.42% с начала года и 26.57% за последние 12 месяцев.
Intelligent Alpha Atlas ETF
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 5.57% | -5.03% | 8.75% | 0.84% | 1.07% | -1.44% | 11.42% | |||||
| 2025 | 4.60% | -2.57% | -3.42% | 0.04% | 7.11% | 5.78% | 0.77% | 3.42% | 6.07% | 3.68% | -0.15% | -2.22% | 24.85% |
| 2024 | 4.48% | -3.25% | -0.45% | -4.63% | -4.02% |
Метрики бенчмарка
Intelligent Alpha Atlas ETF has an annualized alpha of 0.10%, beta of 1.03, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.94%) than losses (81.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.68, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 89.94%
- Участие в снижении
- 81.44%
Комиссия
Комиссия GPT составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPT имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.24 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.71 | +1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intelligent Alpha Atlas ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.75% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intelligent Alpha Atlas ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intelligent Alpha Atlas ETF показал максимальную просадку в 25.59%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Intelligent Alpha Atlas ETF составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.59%апр. 2025 г. | 6mo 3d | 2mo 26d | 8mo 29dокт. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.97%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.16%февр. 2026 г. | 7d | 4d | 11dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-6.06%нояб. 2025 г. | 16d | 1mo 17d | 2mo 3dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-5.71%июнь 2026 г. | 1mo 4d | 8d | 1mo 12dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -56.78% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.70% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.09% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPT
Добавьте Intelligent Alpha Atlas ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPT