Сравнение GPT с DRIV
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. GPT is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past year, GPT returned 30.02% vs 72.16% for DRIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GPT charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности GPT и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 29.53%.
GPT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 29.53%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 72.16%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPT и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 11.47% | 24.85% | -4.02% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 29.53% | 30.42% | 5.23% |
Correlation
The correlation between GPT and DRIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between GPT and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. DRIV — Ранг доходности на риск
GPT
DRIV
Сравнение GPT c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPT | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.40 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 17.18 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPT и DRIV
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -41.93% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -13.43% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -9.90% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -15.07% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.21% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и DRIV
Текущая волатильность для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) составляет 6.20%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что GPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 13.60% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 22.71% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 27.63% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 27.57% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 27.63% | -6.82% |
Сравнение комиссий GPT и DRIV
GPT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и DRIV
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DRIV в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.83% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.68% | 0.75% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and DRIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIV has higher volatility (13.60%) compared to GPT (6.20%). In terms of maximum drawdown, GPT dropped -25.59% vs DRIV's -41.93%.
On 1-year performance, DRIV leads with 72.16% vs 30.02% for GPT. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GPT has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 72.16% return vs 30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for GPT.
DRIV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.68% for GPT.
They also come from different issuers: Intelligent Alpha and Global X. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.68% for DRIV.
DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPT и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор