Сравнение GPT с BDVL
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. GPT is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPT charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности GPT и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
GPT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPT и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 12.68% | 3.81% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
Correlation
The correlation between GPT and BDVL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. BDVL — Ранг доходности на риск
GPT
BDVL
Сравнение GPT c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPT | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.01 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GPT и BDVL
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -7.71% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.95% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -1.19% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 9.49% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 9.49% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 9.49% | +11.20% |
Сравнение комиссий GPT и BDVL
GPT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и BDVL
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BDVL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% | 0.00% |
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.67% | 0.75% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and BDVL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for GPT.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.67% for GPT.
They also come from different issuers: Intelligent Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для GPT и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор