Сравнение GPT с BDVL
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. GPT is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPT charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности GPT и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.75%.
GPT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPT и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 11.42% | 4.75% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.75% | 2.20% |
Correlation
The correlation between GPT and BDVL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. BDVL — Ранг доходности на риск
GPT
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPT c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPT | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPT и BDVL
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -7.71% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.81% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.14% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 9.48% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 9.48% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 9.48% | +11.14% |
Сравнение комиссий GPT и BDVL
GPT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и BDVL
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности BDVL в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% | 0.00% |
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.68% | 0.75% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and BDVL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for GPT.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.68% for GPT.
They also come from different issuers: Intelligent Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для GPT и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор