Сравнение GPT с ACWV
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. GPT is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, GPT returned 26.57% vs 6.12% for ACWV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GPT charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.
Доходность
Сравнение доходности GPT и ACWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.
GPT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.64%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам GPT и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 11.42% | 24.85% | -4.02% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 3.64% | 11.04% | -2.54% |
Correlation
The correlation between GPT and ACWV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. ACWV — Ранг доходности на риск
GPT
ACWV
Сравнение GPT c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPT | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.97 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 2.75 | +8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPT и ACWV
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и ACWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -28.82% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -6.37% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.70% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.11% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.23% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и ACWV
Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что GPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.29% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 6.28% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 8.05% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 10.28% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 12.29% | +8.33% |
Сравнение комиссий GPT и ACWV
GPT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и ACWV
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ACWV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.94% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.68% | 0.75% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and ACWV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPT has higher volatility (4.70%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, GPT dropped -25.59% vs ACWV's -28.82%.
On 1-year performance, GPT leads with 26.57% vs 6.12% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPT has performed better with a 26.57% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for GPT.
ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.68% for GPT.
They also come from different issuers: Intelligent Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.20% for ACWV.
GPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPT и ACWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор