Сравнение GPSTX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.38% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и VMNVX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
GPSTX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
GPSTX
VMNVX
Сравнение GPSTX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.35 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 6.22 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.94 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и VMNVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и VMNVX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и VMNVX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, примерно равная максимальной просадке VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -33.11% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -7.93% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -12.93% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -33.11% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -4.95% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.82% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.66% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и VMNVX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.93% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 5.02% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 10.09% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 9.53% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 11.96% | +5.32% |