Сравнение GPSTX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPSTX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции UCEQX немного отстают с 10.39%.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и UCEQX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
GPSTX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
GPSTX
UCEQX
Сравнение GPSTX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.99 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.95 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 9.45 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и UCEQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и UCEQX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и UCEQX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -35.33% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.75% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -25.24% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -35.33% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.34% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.92% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.43% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и UCEQX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.93% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.65% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 16.60% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.22% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.46% | +0.82% |