Сравнение GPSTX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GPSTX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.54% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и ARTHX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
GPSTX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
GPSTX
ARTHX
Сравнение GPSTX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.35 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.00 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.28 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 14.04 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.35 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и ARTHX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и ARTHX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -37.42% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.30% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -37.42% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -37.42% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -9.16% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.19% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.44% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и ARTHX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.29% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.09% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.40% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 16.18% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.54% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.50% | -0.22% |