Сравнение GPROX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPROX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPROX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | -6.17% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции GPROX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.14% соответственно.
GPROX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 7.77%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPROX и VMVFX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
GPROX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
GPROX
VMVFX
Сравнение GPROX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.29 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.16 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.94 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GPROX и VMVFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и VMVFX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 20.98% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и VMVFX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPROX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -33.09% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -7.96% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -13.02% | -30.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -33.09% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -4.98% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -2.84% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.66% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и VMVFX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GPROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPROX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.93% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 4.99% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 10.06% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 10.76% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.49% | +4.47% |