- ISIN
- US31761R1041
- CUSIP
- 31761R104
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 18 июн. 2013 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции GPROX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $970.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) показал доход в 6.10% с начала года и 10.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPROX составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Grandeur Peak Global Reach Fund
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPROX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 0.14% | -8.49% | 12.45% | 2.13% | -1.55% | 6.10% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -2.96% | -3.91% | 2.83% | 6.10% | 4.17% | -1.70% | 2.59% | -0.96% | -1.40% | 0.55% | 1.21% | 8.87% |
| 2024 | -5.36% | 3.51% | -0.44% | -4.17% | 3.49% | -0.57% | 4.61% | 1.16% | 2.48% | -3.90% | 1.90% | 3.29% | 5.51% |
| 2023 | 8.83% | -2.66% | -1.80% | -0.54% | -2.25% | 4.40% | 4.21% | -4.17% | -4.35% | -7.21% | 12.83% | 8.79% | 14.86% |
| 2022 | -11.74% | -4.82% | -0.88% | -9.66% | -4.24% | -9.82% | 8.68% | -4.06% | -11.26% | 3.85% | 7.41% | -2.34% | -34.54% |
| 2021 | 1.34% | 2.79% | -0.41% | 7.07% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 3.91% | -3.92% | 4.16% | -3.48% | 1.27% | 19.78% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak Global Reach Fund has an annualized alpha of -0.95%, beta of 0.76, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 99.58% of S&P 500 Index downside but only 82.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.95%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 82.10%
- Участие в снижении
- 99.58%
Комиссия
Комиссия GPROX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPROX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.93 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 13.52 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak Global Reach Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.71 | $1.83 | $0.02 | $0.00 | $3.31 | $1.69 | $0.41 | $1.43 | $0.25 | $0.02 | $0.45 |
Дивидендный доход | 18.55% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak Global Reach Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak Global Reach Fund показал максимальную просадку в 43.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grandeur Peak Global Reach Fund составляет 12.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.86%окт. 2022 г. | 11mo 2d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.69%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.56%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.26%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 18d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.60%март 2021 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| GPROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -56.78% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.10% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -18.90% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -25.43% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -33.92% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -0.74% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -10.72% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.97% | +1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPROX
Добавьте Grandeur Peak Global Reach Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPROX