- ISIN
- US31761R1041
- CUSIP
- 31761R104
- Эмитент
- Grandeur Peak Funds
- Дата выпуска
- 18 июн. 2013 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции GPROX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $944.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) показал доход в 9.58% с начала года и 10.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPROX составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Grandeur Peak Global Reach Fund
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 8.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GPROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GPROX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | 0.14% | -8.49% | 12.45% | 2.13% | -0.20% | -1.82% | 3.78% | 9.58% | ||||
| 2025 | 2.50% | -2.96% | -3.91% | 2.83% | 6.10% | 4.17% | -1.70% | 2.59% | -0.96% | -1.40% | 0.55% | 1.21% | 8.87% |
| 2024 | -5.36% | 3.51% | -0.44% | -4.17% | 3.49% | -0.57% | 4.61% | 1.16% | 2.48% | -3.90% | 1.90% | 3.29% | 5.51% |
| 2023 | 8.83% | -2.66% | -1.80% | -0.54% | -2.25% | 4.40% | 4.21% | -4.17% | -4.35% | -7.21% | 12.83% | 8.79% | 14.86% |
| 2022 | -11.74% | -4.82% | -0.88% | -9.66% | -4.24% | -9.82% | 8.68% | -4.06% | -11.26% | 3.85% | 7.41% | -2.34% | -34.54% |
| 2021 | 1.34% | 2.79% | -0.41% | 7.07% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 3.91% | -3.92% | 4.16% | -3.48% | 1.27% | 19.78% |
Метрики бенчмарка
Grandeur Peak Global Reach Fund has an annualized alpha of -0.75%, beta of 0.76, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 99.56% of S&P 500 Index downside but only 83.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.75%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 83.07%
- Участие в снижении
- 99.56%
Комиссия
Комиссия GPROX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPROX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 10.58 | -7.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grandeur Peak Global Reach Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.71 | $1.83 | $0.02 | $0.00 | $3.31 | $1.69 | $0.41 | $1.43 | $0.25 | $0.02 | $0.45 |
Дивидендный доход | 17.96% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grandeur Peak Global Reach Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grandeur Peak Global Reach Fund показал максимальную просадку в 43.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grandeur Peak Global Reach Fund составляет 9.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.86%окт. 2022 г. | 11mo 2d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-35.69%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.56%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.26%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 18d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-7.60%март 2021 г. | 19d | 1mo 8d | 1mo 27dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GPROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -56.78% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.10% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -18.90% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -25.43% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -33.92% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -0.17% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -10.69% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.14% | +1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPROX
Добавьте Grandeur Peak Global Reach Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPROX