Сравнение GPROX с GPEOX
GPROX (Grandeur Peak Global Reach Fund) and GPEOX (Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - GPROX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPEOX is a Emerging Markets Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPROX returned 8.78%/yr vs 5.90%/yr for GPEOX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GPROX charges 1.49%/yr vs 1.68%/yr for GPEOX.
Доходность
Сравнение доходности GPROX и GPEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у GPEOX с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции GPROX превзошли акции GPEOX по среднегодовой доходности: 8.78% против 5.90% соответственно.
GPROX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 8.03%
GPEOX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 5.90%
- Всё время*
- 5.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GPROX и GPEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 9.58% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 19.96% | 9.08% | -7.19% | 12.00% | -24.72% | 8.87% | 30.71% | 23.35% | -20.66% | 28.27% |
Correlation
The correlation between GPROX and GPEOX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between GPROX and GPEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPROX vs. GPEOX — Ранг доходности на риск
GPROX
GPEOX
Сравнение GPROX c GPEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPROX | GPEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.03 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.24 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPROX и GPEOX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки GPEOX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и GPEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPROX | GPEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -35.84% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -10.22% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -19.53% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -35.84% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -35.84% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -3.91% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -13.08% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.94% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и GPEOX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) составляет 5.24%, в то время как у Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GPROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPROX | GPEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.82% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 16.64% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 18.64% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.99% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.78% | +2.29% |
Сравнение комиссий GPROX и GPEOX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии GPEOX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и GPEOX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что меньше доходности GPEOX в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 21.68% | 26.01% | 3.76% | 3.73% | 0.16% | 12.45% | 0.02% | 0.06% | 1.03% | 0.23% | 0.39% | 3.58% |
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 17.96% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GPROX and GPEOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPEOX has higher volatility (6.82%) compared to GPROX (5.24%). In terms of maximum drawdown, GPROX dropped -43.86% vs GPEOX's -35.84%.
GPEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPROX и GPEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор