Сравнение GPROX с GISOX
GPROX (Grandeur Peak Global Reach Fund) and GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) are both mutual funds - GPROX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GISOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPROX returned 8.80%/yr vs 7.93%/yr for GISOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GPROX charges 1.49%/yr vs 1.15%/yr for GISOX.
Доходность
Сравнение доходности GPROX и GISOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPROX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции GPROX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.93% соответственно.
GPROX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 8.80%
GISOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам GPROX и GISOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 6.10% | 8.87% | 5.51% | 14.86% | -34.54% | 19.78% | 41.16% | 29.39% | -15.86% | 30.73% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 20.07% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
Correlation
The correlation between GPROX and GISOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between GPROX and GISOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPROX vs. GISOX — Ранг доходности на риск
GPROX
GISOX
Сравнение GPROX c GISOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPROX | GISOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.92 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 4.81 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPROX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.17 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GPROX и GISOX
Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и GISOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPROX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -47.98% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -10.42% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -22.45% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -47.98% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -47.98% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -18.50% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -17.48% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.15% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPROX и GISOX
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) составляет 3.74%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GPROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPROX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.76% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 14.32% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 17.09% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.12% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.85% | -1.75% |
Сравнение комиссий GPROX и GISOX
GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPROX и GISOX
Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.55%, что больше доходности GISOX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
GPROX Grandeur Peak Global Reach Fund | 18.55% | 19.69% | 12.03% | 0.14% | 0.00% | 15.32% | 8.09% | 2.58% | 11.25% | 1.49% | 0.13% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GPROX and GISOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GISOX has higher volatility (5.76%) compared to GPROX (3.74%). In terms of maximum drawdown, GPROX dropped -43.86% vs GISOX's -47.98%.
GISOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPROX и GISOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор