Сравнение GPRF с FPFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).
GPRF и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и FPFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.17% | 6.46% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.17%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPFD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и FPFD
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.
Доходность на риск
GPRF vs. FPFD — Ранг доходности на риск
GPRF
FPFD
Сравнение GPRF c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.07 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.69 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.10 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.30 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и FPFD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и FPFD
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FPFD в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 4.96% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.08% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и FPFD
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FPFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -20.83% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.18% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.11% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -7.03% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и FPFD
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.37% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.08% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.54% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.37% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.37% | -1.34% |