PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и FPFD


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.17%.


GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPFD

1 день
0.18%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
5.40%
3 года*
7.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий GPRF и FPFD

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.


Доходность на риск

GPRF vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.07

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.10

-1.15

GPRF vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.30

+0.86

Корреляция

Корреляция между GPRF и FPFD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и FPFD

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FPFD в 5.08%


TTM20252024202320222021
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
4.96%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.08%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и FPFD

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FPFD.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-20.83%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.18%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.11%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.03%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и FPFD

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.37%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.08%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

3.54%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

5.37%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

5.37%

-1.34%