Сравнение GPRF с EVPF
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while EVPF is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPRF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.03% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.15% |
Correlation
The correlation between GPRF and EVPF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. EVPF — Ранг доходности на риск
GPRF
EVPF
Сравнение GPRF c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и EVPF
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -2.36% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.19% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.51% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 4.28% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.28% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.28% | -0.34% |
Сравнение комиссий GPRF и EVPF
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и EVPF
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and EVPF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.
GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор