Сравнение GPMIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.41% против 12.18% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и TIBIX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
GPMIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
GPMIX
TIBIX
Сравнение GPMIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.57 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 4.54 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.43 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 21.79 | -13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.57 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.40 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и TIBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и TIBIX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и TIBIX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -48.88% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.58% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -20.79% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -34.85% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.47% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.00% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и TIBIX
Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 3.37%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.68% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 6.57% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 10.83% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 11.11% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 13.48% | -3.67% |