Сравнение GPMIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.41% против 7.01% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и PUDZX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
GPMIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
GPMIX
PUDZX
Сравнение GPMIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.04 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.65 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.45 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.65 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и PUDZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и PUDZX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и PUDZX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -21.53% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -8.20% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -17.98% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -21.53% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.59% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.31% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.47% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и PUDZX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.71% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 6.29% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 9.72% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.59% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 9.70% | +0.11% |