PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMCX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%17.59%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с INTCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий GPMCX и VFSAX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GPMCX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.06

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.63

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.49

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

9.78

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.06

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.36

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между GPMCX и VFSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и VFSAX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.68%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и VFSAX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMCXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-39.86%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.48%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-33.81%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-9.36%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-9.42%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.92%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и VFSAX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMCXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.64%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.11%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.58%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.90%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

17.03%

-2.24%