Сравнение GPMCX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMCX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | -9.47% | 13.25% | 3.22% | 12.46% | -31.66% | 17.27% | 53.02% | 23.79% | -17.74% | 31.50% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции GPMCX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.57% соответственно.
GPMCX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 7.95%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMCX и KGGAX
GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
GPMCX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
GPMCX
KGGAX
Сравнение GPMCX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMCX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.54 | -3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 4.19 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 5.00 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 18.23 | -17.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMCX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.54 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.86 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GPMCX и KGGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMCX и KGGAX
Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund | 3.68% | 3.33% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 8.25% | 0.69% | 6.99% | 7.34% | 1.20% | 0.00% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и KGGAX
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMCX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -45.27% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.63% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -26.59% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -31.90% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -7.14% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -9.76% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.92% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и KGGAX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 6.25% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMCX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.51% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.41% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.10% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.08% | -0.29% |