PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с GPIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPMCX с GPIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund) and GPIOX (Grandeur Peak International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GPMCX returned 8.65%/yr vs 5.94%/yr for GPIOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPMCX charges 1.85%/yr vs 1.55%/yr for GPIOX.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и GPIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GPIOX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции GPMCX превзошли акции GPIOX по среднегодовой доходности: 8.65% против 5.94% соответственно.

GPMCX

1 день
-1.09%
1 месяц
1.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.54%
3 года*
8.73%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.65%

GPIOX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.13%
1 год
11.09%
3 года*
4.78%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMCX и GPIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-0.39%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		8.51%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-21.77%38.69%

Correlation

The correlation between GPMCX and GPIOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between GPMCX and GPIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с WAMCXGPMCX с INTCGPMCX с GPEOX
Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с HRIIXGPIOX с GGSOXGPIOX с GISOXGPIOX с GPROX

Доходность на риск

GPMCX vs. GPIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c GPIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXGPIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.75

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.22

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.88

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

2.73

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. GPIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GPIOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и GPIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXGPIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и GPIOX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке GPIOX в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и GPIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMCXGPIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-45.01%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.37%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-22.28%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-45.01%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-45.01%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-24.38%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-13.91%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и GPIOX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.92%, в то время как у Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMCXGPIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.76%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.11%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

15.81%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.92%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.33%

-1.42%

Сравнение комиссий GPMCX и GPIOX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии GPIOX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и GPIOX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности GPIOX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.27%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.34%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPMCX and GPIOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIOX has higher volatility (4.76%) compared to GPMCX (3.92%). In terms of maximum drawdown, GPMCX dropped -44.27% vs GPIOX's -45.01%.

GPIOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMCX и GPIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор