Сравнение GPIX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
GPIX и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.34% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.
GPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и LVHI
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
GPIX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
GPIX
LVHI
Сравнение GPIX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.52 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.22 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.14 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 15.92 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.52 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.83 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и LVHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и LVHI
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности LVHI в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.64% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и LVHI
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -32.31% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.63% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.44% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -3.56% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.05% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и LVHI
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.02% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.13% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 13.31% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 10.99% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 13.82% | +0.23% |